Jforex Renko Backtest

Comment faire pour backtest Renko Folks J'ai une question que j'utilise Commercial Renko Script avec le réglage suivant, mais les résultats sur les tests avant ne sont pas les mêmes que backtesting. Je sais que les résultats sur le back test, la démo de test direct et le test de test réel sont différents. Mais s'ils sont différents dans une fourchette de 20, c'est acceptable et nous pouvons optimiser notre stratégie pour l'améliorer. Mes paramètres Renko sont: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale pour 5 digits Broker: true Afficher les mèches. Vrai prix d'ancrage. 0,0 bTeste de test. Si vous demandez au développeur Michal Je suis certain qu'il sera en mesure de répondre à vos questions. J'utilise son ampli CRB bars les nouveaux, pas les anciennes et son Instant Order Scripts ampères été vraiment utile avec mes problèmes. Vous pouvez essayer de le contacter via mqlservice quotatquot gmail. Bonjour. Beaucoup d'entre nous ont des questions similaires. Il ya encore une grande valeur dans le backtesting si juste pour optimiser les paramètres stop loss, trailing stop, etc Si vous obtenez des réponses de Michael, s'il vous plaît les partager Doesnt faire sens pour tout le monde de lui poser les mêmes questions. Merci d'avoir partagé. Folks J'ai une question que j'utilise Commercial Renko Script avec le réglage suivant, mais les résultats sur les tests avant ne sont pas les mêmes que backtesting. Je sais que les résultats sur le back test, la démo de test direct et le test de test réel sont différents. Mais s'ils sont différents dans une fourchette de 20, c'est acceptable et nous pouvons optimiser notre stratégie pour l'améliorer. Mes paramètres Renko sont: Bar Range. 10 Time Frame: 2 Max Bars: 200000 Rescale pour 5 digits Broker: true Afficher les mèches. Vrai prix d'ancrage. 0.0 Mode backtest: faux. Je suis d'accord que Renko Backtesting est très peu fiable. J'ai utilisé deux scripts à la fois commerciaux. L'un avec la copie des fichiers M1 dans le dossier et la création de renko graphique comme M5 l'autre avec la création de graphiques Renko avec un autre script qui crée comme EURUSD10r, EURUSD20r, etc Même la logique j'ai testé sur la méthode vidéo Simple sur ce forum, donne des résultats différents . Même chose avec moi aussi. Deux résultats différents. Peut être Développeurs des scripts peuvent mieux répondre à cela. Cependant, Michal conseils pour backtesting en utilisant son script est de rendre backtest mode à VRAI. De cette façon, le prix ouvert pour la barre qui est en formation ne changent pas et vous donner des résultats plus précis. Toutefois, dans les tests en direct, l'action de prix est en temps réel et les ticks sont réels non créés. Par conséquent, les tests avancés sont une meilleure façon avec Renko. Un des utilisateurs ici m'a demandé de poster backtesting vs live resluts pour mon renko plug in. À cette fin, j'ai fait un test hebdomadaire direct sur un petit compte en direct en utilisant mon EA renko et Ive également exécuter un backtest sur les données semaines pour comparer les résultats: Le test est fait à partir de 2011.05.01 (de la ligne verticale rouge) Les métiers sont Ouvertes sur une nouvelle brique renko (lorsque les conditions d'installation spécifiques sont remplies) et sont fermées de différentes façons (à la fois pendant une brique de renko non terminée et à la fin de la brique en fonction des conditions de sortie dynamique). Un paramètre de BarType2 a été utilisé lorsque j'ai effectué le test de l'ampli de test plus Ive également mis le spread de backtesting à 2 pips pour EURUSD, parce que c'est la propagation moyenne pour IBFX. Il est très important de noter que la formation de la brique de renko (action de prix de bougie intérieure) est générée aléatoirement afin que le backtesting ne soit jamais précis sur MT4 puisque cette plate forme ne stocke pas de données tick by tick. Cela s'applique également aux backtesting sur les horaires réguliers. Cependant, comme vous pouvez le constater à partir des résultats ci joints, cela reste suffisant pour évaluer un système automatisé de trading sur les données passées. L'EA a placé 6 métiers vivants sur EURUSD au cours de la dernière semaine et comme vous pouvez le voir clairement pour les graphiques ci dessus le backtest a également placé 6 métiers presque identiques L'EA utilise une routine multi couche MM qui influence les tailles de lot entre quelques choses, donc les résultats devraient être comparés à l'aide de loss loss de pip plutôt que les bénéfices obtenus via les lots variables. Conclusion: Comme vous pouvez le constater, la différence totale entre le test de backtest et forward est très faible 6,5 pips et semble presque identique par les graphiques. Ceci est principalement dû à la propagation variable. Glissement et le lag de négociation trouvée au cours de la vie (pas démo) de négociation. Les pièces jointes comprennent la déclaration en direct hebdomadaire plus les résultats du test. Un des utilisateurs ici m'a demandé de poster backtesting vs live resluts pour mon renko plug in. À cette fin, j'ai fait un test hebdomadaire direct sur un petit compte en direct en utilisant mon EA renko et Ive également exécuter un backtest sur les données semaines pour comparer les résultats: Le test est fait à partir de 2011.05.01 (de la ligne verticale rouge) Les métiers sont I NIX, Quelle est votre valeur de boîte Renko sur ce test de retour que je vois même avec une qualité de modélisation de 24 vous êtes assez proche de la sames résultats live. Mais il a encore besoin d'une solution pour Générer des données ticks pour une meilleure qualité de la modélisation aussi près que 99. Et avant le test prend trop de temps quand vous avez besoin de modifier les paramètres. À ce jour vos logiciels sont les meilleurs sur le marché pour Renko backtest solution avec votre version 103a. Renko nous donne la flexibilité pour l'afficher sur MT4, parce que nous avons besoin de plus d'informations sur cette combinaison de fichiers FXT et HST de votre application Renko. Il est disponible en 3 versions, comme un script. Comme indicateur. Comme une EA et c'est à vous de choisir la version que vous aimez. Mais le gros problème, nous ne pouvons pas le rétrograder. Très apprécié si quelqu'un sait comment renverser Renko et partager avec nous. Merci d'avance. Joint May 2006 Statut: Un seul nom d'utilisateur. 1,367 Posts Renko Block graphiques connus pour la simplicité et une bonne tendance après le bruit filtrage graphique. Renko nous donne également la flexibilité pour l'afficher sur MT4, parce qu'il est disponible en 3 versions, comme un script. Comme indicateur. Comme une EE. Je n'ai pas réellement essayé ceci (je pense que les tests avancés sont les meilleurs), mais il semble que cela devrait fonctionner. Si vous l'essayez, veuillez poster votre expérience. 1. Allez dans le dossier FilesMetatraderhistory. Vous devriez voir les sous dossiers avec les flux de serveurs commerciaux. 2. créer un nouveau sous dossier portant le nom RENKO (ou un nom de votre choix). 3. Accédez à l'un des dossiers de vos serveurs commerciaux (le dossier doit être dans historyxxxxserver) et copiez les fichiers suivants dans le dossier historyRENKO: symbols. raw symbols. sel symgroups. raw ticks. raw données de 1 min, p. Ex. EURUSD1.hst, GBPUSD1.hst, USDCHF1.hst, etc. 4. démarrez Metatrader et ouvrez une session manuellement, mais écrivez RENKO dans le champ serveur (bien sûr, il n'y aura pas de connexion). 5. redémarrez Metatrader pour nettoyer ses données préchargées (vous devriez voir quotWaiting pour updatequot sur tous les graphiques sauf 1 min). 6. Déposez le script Renko sur un graphique de 1 min, mais sélectionnez maintenant un TimeFrame standard pour générer, par exemple quot5quot pour le temps M5. 7. Maintenant, vous pouvez backtest en utilisant M5 comme l'échéancier. Old Benjamin avait raison, j'ai cité des informations que j'ai trouvé sur un forum. Je m'excuse humblement si c'étaient vos mots. Je pense que vous êtes assez expérimenté pour réaliser que tout et tout affiché sur des forums sera éventuellement partagé sur Internet. J'ai même rencontré une version décompilée de votre script Renko (non, je ne l'ai pas décompilé ni posté, je ne l'utiliserai pas non plus). Les personnes qui publient ici partagent leurs connaissances et leur expérience en permanence et voient ce que d'autres ont dit c'est une partie de ce que sont les forums. Encore une fois, veuillez accepter mes excuses pour avoir cité quelque chose que vous avez dit. Si je rencontre des informations à l'avenir qui sont évidemment attribuables à vous je m'abstiendrai de le partager. Vieux Benjamin avait raison Merci Lou G et Aktur pour le répondu. Je m'excuse également quotAktur wordsquot cité ici sans votre nom en tant que source. J'espère que cela ne se reproduira pas à l'avenir et nous permet de nous concentrer sur le fait que nous sommes tous ici pour partager les connaissances et l'expérience (quot). J'ai été essayé les étapes de test arrière ci dessus et avec succès à l'étape 5. Sur l'étape 6, je laisse RenkoLiveChartv1.6.mq4 script à M1 graphique. Le script s'exécute en douceur et écrivez quotOpen Offline M2 pour afficher Chartquot sur le coin gauche. Mais je suis coincé et confondre à l'étape 7 qui a dit quotyou peut backtest en utilisant M5 comme le timeframequot Comment puis je faire backtest en utilisant M5 comme le temps que j'ai essayé testeur stratégie ouverte et exécutez LFH Simulator 3 sur M5, il ouvre le nouveau M5 graphique qui dit quotWaiting Pour Updatequot. Essayé d'exécuter d'autres EA sur le testeur de stratégie M5, le nouveau tableau de testeur de stratégie ouverte M5 a encore dit quotWaiting pour Updatequot. J'ai essayé de changer l'intervalle de temps du graphique M1 (qui a RenkoLiveChartv1.6.mq4 script sur elle) à M5 temps, il a dit quotDo vous voulez vraiment arrêter le script RenkoLiveChartv1.6.mq4quot Si je clique sur quotYesquot, il passe à M5 graphique Puis quotWaiting pour Updatequot sur le diagramme M5. Si je clique sur quotNoquot, il retourner à M1 graphique et rien ne se passe. Je pense que la même chose que vous êtes, le problème est sur le script RenkoLiveChartv1.6 qui ne code pas pour but backtest. Renko backtest est basé sur le bon script pour la création de briques Renko sur backtest chart. Comment puis je avoir votre script Renko Si votre script Renko est gratuit, pouvez vous s'il vous plaît me dire où le télécharger? Mais si votre script Renko est un commerce, s'il vous plaît me dire combien cela coûte (espérons pas cher) Pourrait l'acheter Mon script est commercial que Im mettant beaucoup de temps pour le soutenir. Il en coûte actuellement 60 EUR (auparavant 30 EUR, mais le soutien prend plus de temps maintenant). Pour le lien, s'il vous plaît PM moi car il est interdit à la plupart des gens de donner des liens commerciaux sur l'usine de forex (vous pouvez également utiliser Google Renko MT4 Michal pour le repérer). Cordialement, J'ai trouvé votre site avec Google. Une autre chose que je veux savoir avant de faire un achat, puis je utiliser votre script Renko avec LFH Trading Simulator 3.0 EA sur le testeur de stratégie Honnêtement, j'ouvre ce fil parce que je veux faire le backtesting manuel Renko sur LFH Trading Simulator mais ne sais pas comment faire il. Pour moi, LFH Trading Simulator est un excellent outil pour revoir PA et les indicateurs de comportement en particulier lorsque le marché a fermé. C'est pourquoi je dois m'assurer que votre script Renko peut fonctionner en douceur avec LFH Trading Simulator 3.0 sur testeur de stratégie. Oui, je viens de le tester avec le simulateur de trading LFH et il fonctionne en douceur. Notez toutefois que lorsque vous générez des Renkos: 1. Utilisez l'intervalle de temps standard, par ex. 5min 2. Activer l'affichage des mèches pour couvrir l'ensemble des mouvements de la fourchette de prix. Les inconvénients qui sont donnés sont de l'épuisement du volume. Je ne sais pas ce qu'est un algorithme que metatrder backtester utilise pour montrer ces mésappariements. Par conséquent, je ne sais pas maintenant comment forcer metatrader à montrer la qualité de la modélisation beter. Cependant, quand j'y pense, je ne m'inquiéterais pas du tout. La raison est que la définition de la forme de toutes les barres de renko sont faites à partir de barres de 1 min et backtesting descend toujours à 1 min. Il n'y a pas d'autres calendriers impliqués dans ce. Par conséquent, lorsque vous négligez les disparités de volume, vous pouvez supposer que la modélisation. J'essaie tout pour diminuer les erreurs de tableaux incompatibles mais il a encore des erreurs. Les différences ne sont pas seulement sur le volume, haute et basse valeur également inégalée. Peut être à cause de lui, le backtest a quottoo bon pour être vraiquot résultat. Je pense, peut être le test avant est la seule façon de tester Renko EA. S'il vous plaît conseil Aktur. 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